경제금융용어 700선 쉽게 알아보기 - 거액익스포저 규제, 결제, 결제리스크

<거액익스포저 규제>

 

" 은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생 시 해당 은행의 자본 건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중 리스크)이 있다. 바젤Ⅱ에서는 이러한 편중 리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독 당국이 편중 리스크를 점검･관리하도록 하였다. 우리나라는 은행법상 동일인･동일 차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중 리스크를 관리하고 있다. 한편 금융위기 이후 금융기관 간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중 리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤 위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였다. 동 규제는 거액익스포저를 특정 차주(개인･법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty) 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일 차주에 해당, group of connected counterparties)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독 당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있다. 특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행 간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있다. 동 규제는 2019년부터 시행될 예정이다."

 

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거액익스포저 규제 도입 계기
 

 이전에는 바젤 II와 같은 글로벌 뱅킹 규칙이 이러한 위험을 직접적으로 처리하지 않았습니다. 대신 각국의 은행 당국이 이를 처리했습니다. 예를 들어 우리나라에서는 은행이 동일한 개인이나 그룹에 대출할 수 있는 금액에 대한 제한을 통해 관리했습니다.


 그러나 금융 위기 이후에는 특히 은행이 서로 연결되어 있기 때문에 이러한 위험을 더 잘 관리해야 한다는 압박이 있었습니다. 그래서 BCBS(바젤 은행 감독위원회)가 거액익스포저 규제에 개입했습니다. BCBS는 은행이 단일 차용자 또는 연결된 그룹에 대출할 수 있는 금액을 통제하기 위해 "거액익스포저 규제"를 도입했습니다.

 

거액익스포저 규제란 무엇인가?

 

 은행은 다양한 차용자( 돈이나 물건을 꾸어 쓴 사람)에게 돈을 빌려주지만, 한 명의 차용자에게 너무 많이 빌려주면 위험할 수 있습니다. 해당 차용인이 대출금을 상환하지 못하면 은행은 큰 손실을 볼 수 있으며 이는 재무 건전성을 약화시킬 수 있습니다. 이를 '편중 리스크'라고 합니다.

 거액익스포저 규제는 개인과 회사 모두에 적용됩니다. 은행이 한 명의 차용자에게 기본자본의 10% 이상을 빌려준 경우 규제 당국에 이를 보고해야 합니다. 그리고 단일 대출자나 그룹에 자본의 25% 이상을 빌려줄 수 없습니다.

 은행 간 연결이 많은 큰 은행의 경우 실패할 경우 큰 문제를 일으킬 수 있어 훨씬 더 엄격한 규칙이 있습니다. 이러한 은행들은 단일 차용인이나 그룹에 자본의 15% 이상을 빌려줄 수 없습니다.

 이러한 규제는 2019년부터 시작되었으며 은행 시스템을 보다 안전하게 만들고 큰 충격을 덜 받는 것을 목표로 합니다.

<결제>

"결제(settlement)는 개인이나 기업 등 경제주체가 자금거래 또는 금융자산 거래를 한 후 청산 과정을 통해 최종 확정된 금액 또는 증권을 이전하여 법적인 채권･채무를 종결시키는 과정이다. 자금 결제에서는 자금 이체시스템을 통하여 결제은행에 개설된 예금계좌 간 자금 이체 방식으로 지급은행에서 수취 은행으로 자금이 이동되는 것을 가리키며, 증권 결제나 외환 결제와 같이 금융자산과 자금 또는 이종통화 간 교환이 함께 일어나는 가치교환형(exchange-of-value) 결제에서는 두 개의 결제 시스템에서 자금과 금융자산의 이전이 이루어지거나 통화별로 자금 이전이 이루어진다."


결제란 무엇인가?
 결제는 기본적으로 금융거래의 마지막 단계입니다. 거래에 관련된 모든 금전이나 자산이 관련 당사자 간에 이전되고 해당 거래와 관련된 모든 법적 의무 및 청구가 해결되는 경우입니다.


 자금 결제에 관해 이야기할 때 있은 특히 한 은행에서 다른 은행으로 자금을 이동하는 것에 관한 것입니다. 이는 은행 계좌 간에 자금을 이체하는 시스템을 통해 수행됩니다. 예를 들어, 누군가에게 전자적으로 지불하면 그 돈은 귀하의 은행 계좌에서 그 사람의 은행 계좌로 이동됩니다.

그러나 결제는 돈을 옮기는 것만이 아닙니다. 주식이나 채권, 심지어는 다른 통화와 같은 다양한 유형의 금융 자산을 교환하는 것도 포함됩니다. 따라서 주식을 구매하는 경우 결제에는 해당 주식의 소유권이 판매자에서 구매자로 이전되는 작업이 포함됩니다.

때로는 결제에 하나 이상의 결제 시스템이 포함되는 경우도 있습니다. 예를 들어, 가치 교환형 결제에서 자금과 자산은 서로 다른 두 결제 시스템 간에 이동할 수 있거나 돈이 서로 다른 통화로 교환될 수 있습니다.


쉽게 말하면, 금융거래에 있어서 모든 금전, 자산, 채무 등을 정리하고 확정하는 것을 결제라고 합니다.

<결제리스크>

"결제리스크는 예기치 못한 사정으로 인하여 결제가 예정대로 이루어지지 않을 가능성 또는 그로 인하여 야기되는 손실 발생 가능성으로 정의할 수 있다. 이러한 결제리스크는 발생 가능성이 작더라도 실제 발생할 경우 큰 손실을 초래할 수 있는 특성을 갖고 있다. 지급결제 규모가 지속해서 늘어나는 가운데 정보통신기술의 발달 등 지급결제 환경 변화와 글로벌 금융위기의 영향 등으로 결제리스크에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 인터넷과 모바일을 이용한 다양한 지급서비스의 제공은 지급결제제도의 효율성을 제고시키고 있으나 다른 한편으로는 결제리스크의 증가에도 영향을 미치고 있다. 결제리
스키는 거래 시점과 청산･결제 시점 간의 차이, 청산･결제 방식, 금융시장 인프라 참가 기관의 재무 건전성 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다. 결제리스크의 종류에는 신용리스크(credit risk), 유동성리스크(liquidity risk), 운영리스크(operational risk), 법률리스크(legal risk), 시스템 리스크(systemic risk) 등이 있다."

 

결제리스크란 무엇인가?
 결제리스크는 결제가 계획대로 이루어지지 않아 예상치 못한 손실이 발생할 수 있는 가능성에 관한 것입니다. 일반적으로 이러한 일이 발생할 확률은 낮지만, 만약 발생한다면 재정적으로 큰 타격을 입을 수 있습니다. 결제 규모가 커지고 복잡해지면서 사람들은 결제 위험에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이는 기술의 발전이나 글로벌 금융 위기와 같은 사건의 여파로 인해 결제 방식이 바뀌었기 때문입니다.


 예를 들어, 온라인 및 모바일 결제 서비스의 등장으로 결제가 더욱 빠르고 편리해졌습니다. 그러나 동시에 이는 새로운 위험을 초래하기도 합니다. 이러한 위험은 거래 발생 시점과 결제 시점 사이의 지연, 결제 프로세스 작동 방식, 관련 기관의 재정적 안정성 등으로 인해 발생할 수 있습니다.


5가지 결제 리스크.

1. 신용 리스크(credit risk): 귀하와 거래하는 당사자가 지불하지 못할 수도 있는 위험입니다.
2. 유동성 리스크(liquidity risk): 지급결제에 사용할 수 있는 현금이 충분하지 않을 수 있는 위험입니다.
3. 운영 리스크(operational risk): 결제에 사용되는 시스템이나 프로세스에 문제가 발생할 위험입니다.
4. 법적 리스크(legal risk): 결제와 관련된 법적 문제에 직면할 위험이 있습니다.
5. 시스템 리스크(Systemic Risk): 결제 시스템의 한 부분에서 문제가 확산하여 전체 시스템에 영향을 미칠 수 있는 리스크입니다.

 

결론적으로 결제 리스크는 결제가 원활하고 예상치 못한 문제 없이 이루어지도록 주의 깊게 관리해야 하는 것입니다.